Seminar

Ganzheitliche Steuerung von Liquiditätsrisiken im Kontext von MaRisk und ILAAP

Seminarnummer

18.08.3610.01

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Revision, die mit der Umsetzung der aktuellen Anforderungen befasst sind sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen.

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Zielsetzung

Das Seminar vermittelt einen Überblick über die Anforderungen, zeigt Lösungsansätze auf und vermittelt die methodischen Grundlagen in den verschiedenen Teilfragestellungen mit hohem Praxisbezug (u. a. durch zahlreiche Fallbeispiele).

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Inhalte

• Einführung und Überblick
• Aufsichtsrechtliche Aspekte des Liquiditätsrisikos
  • ILAAP: Anforderungen an ein ganzheitliches Liquiditätsrisikomanagement
  • Anforderungen der aktuellen MaRisk
  • Überblick sonstige Kennzahlen
• Abbildung des Zahlungsfähigkeitsrisikos (Survival Period Ansatz)
  • Zielsetzung und methodische Grundlagen
  • Aufstellen der Liquiditätsbedarfsübersicht: Wie müssen die Positionen unter dem Aspekt der Zahlungsfähigkeit abgebildet werden?
  • Was sind die relevanten Kennzahlen und wie können diese gesteuert werden?
• Abbildung der dispositiven Liquidität
  • Zielsetzung, methodische Grundlagen und Datenbasis der Modellierung der dispositiven Liquidität
  • Wie erfolgt die Ex-Post-Ermittlung eines Puffers?
  • Wie kann eine Ex-Ante-Prognose zur Unterstützung der Gelddisposition aufgestellt werden?
• Kalkulation und Verrechnungspreissysteme
  • Die Rolle des Liquiditätstreasury und Verrechnungsbeziehungen (Kundengeschäft, Handelsbuch, Strategische Vermögensanlage)
  • Die Wahl der richtigen Bewertungskurven
  • Kalkulation von Liquiditätskosten, -nutzen und -risiken im Einklang mit der Marktzinsmethode: Steuerung im Engpass?
  • Integration der Liquidität in das Deckungsbeitragsschema
  • Kalkulation des Festzinsgeschäfts
  • Kalkulation des Variablen Geschäfts: Mischungsverhältnisse für Liquidität?
• Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken bei wertorientierter Betrachtung
  • Relevante Zinskurven und Aufspaltung des Risikofaktors
  • Ermittlung des Liquiditätsrisikocashflows
  • Liquiditätsmischungsverhältnisse: Besonderheiten bei der Abbildung des variablen Geschäfts
  • Liquiditätsprämienbarwert und Refinanzierungskostenbarwert
  • Risikomodell, Performance und Risiko
  • Steuerung der Liquiditätsfristentransformation: Impulse, Benchmarks und Effizienz
  • Integration in die wertorientierte Gesamtbanksteuerung
• Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken bei periodischer Betrachtung
  • Aufspaltung des Zinsüberschusses und Ermittlung von Liquiditätsbeiträgen
  • Abbildung des Bestandsgeschäfts
  • Abbildung des geplanten Neugeschäfts
  • Szenarioanalyse in Bezug auf die wesentlichen Risikofaktoren
  • Interpretation der Ergebniswerte
  • Integration in periodische Risikotragfähigkeits- konzeptionen
• Fallbeispiele

 

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