Seminar
Bewertung von verzinslichen Wertpapieren unter Verwendung von Zins- und Spreadszenarien in SCD
Seminarnummer
20.09.2102.01Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Risikocontrolling bzw. Banksteuerung
Zielsetzung
Nach der Schulung sind die Teilnehmer/-innen fachlich und technisch in der Lage, das Konzept zur Bewertung von verzinslichen Wertpapieren mit der Anwendung SimCorp Dimension MaRisk-konform umzusetzen, wobei auf Zins- und Spreadszenarien zurückgegriffen wird.
Die Vermittlung der betriebswirtschaftlichen Grundlagen und des zugrundliegenden Konzepts sowie der Bezug zur aktuellen Praxis in Sparkassen runden die Anwenderschulung ab.
Inhalte
- Kurze Wiederholung zu den Betriebswirtschaftlichen Grundlagen
- Grundkonzept der Bewertung von verzinslichen Wertpapieren
- Vorstellung der Lösung mit SimCorp Dimension
- Weiterführende Hinweise für die Praxis
- Mögliche Integration in die Risikotragfähigkeit
Voraussetzungen
Die Teilnehmer/-innen nutzen die Anwendung SimCorp Dimension für die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren.
Hinweis
Die Schulung findet mit der Möglichkeit zum Zugriff auf die institutsindividuellen Daten statt. Die
Teilnehmer/-innen sollten somit einen SEVA Token haben!
Zuständig
Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)
Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)
Meldeschluss
Mittwoch, den 05.08.2020
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