Image

Seminar

Gesamtbanksteuerung aus Sicht der Prüfung

Seminarnummer

22.09.6062.03

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte der Innenrevision, Mitarbeiter/-innen von Prüfungsverbänden und Prüfungsgesellschaften.


Zielsetzung

Das Seminar gibt übersichtlich aufbereitet und verständlich dargestellt, einen fachlichen und methodischen Überblick zu den wesentlichen Inhalten einer modernen Gesamtbanksteuerung. Darauf aufbauend werden für die zentralen Prüfungsfelder Marktpreis-, Liquiditäts- und Adressenrisiken sowie Risikotragfähigkeit aktuelle Fragestellungen diskutiert. Häufig auftretende Fehler in der Praxis-Umsetzung der Steuerungsansätze werden besprochen und Lösungsansätze diskutiert.

Zielsetzung der Veranstaltung ist die zielgruppenorientierte Vermittlung des notwendigen Wissens zur Gesamtbanksteuerung sowie die Sensibilisierung für kritische Umsetzungsaspekte.


Inhalte

Aktuelle aufsichtsrechtliche Themen

  • Aktuelle Weichenstellungen der Bankenaufsicht (u.a. Geschäftsmodellanalysen)
  • Einordnung der aktuellen Entwicklungen in der Bankenaufsicht (LSI-SREP/ICAAP neu/ Nationale Rundschreiben)
  • MaRisk als Herzstück der qualitativen Aufsicht

Erkenntnisse aus §44-Prüfungen

  • Häufige Feststellungen
  • Sinnvolle Behebung der Feststellungen

Überblick Gesamtbanksteuerung

  • Themenfelder der Gesamtbanksteuerung
  • Schwerpunkte der vertieften Betrachtung im Seminar

Prüfungsfeld "Marktpreisrisiken"

  • Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Zinsrisikomanagement (Rundschreiben 06/2019, SREP)
  • Zentrales Prüfungsfeld "Variables Geschäft und Mischungsverhältnisse"
  • Verlustfreie Bewertung des Bankbuches
  • Exkurs: Basisrisiko
  • Langlaufende Darlehen und weitere Implizite Optionen
  • Wertorientiertes Zinsrisikomanagement
    • Benchmarks und Limitierung
    • Wertorientierter Steuerungskreis
    • Umgang mit negativen Zinsen
  • Sonstige Marktpreisrisiken und Risikomanagement
    • Risiken aus alternativen Investments (Immobilien, Infrastruktur, Private Equi- ty,...)

Prüfungsfeld "Adressenrisiken (Kunden- und Eigengeschäft)"

  • Kreditportfoliosteuerung Kundengeschäft
  • Ermittlung des Bewertungsergebnisses Kredit (Planwert und Wert im Risikofall)
  • Adressen-, Migrations- und Spreadrisiken im Eigengeschäft

Prüfungsfeld "Liquiditätsrisiken"

  • Zahlungsfähigkeitssicht
  • Refinanzierungsrisiko
  • Wesentliche Anforderungen ILAAP

Prüfungsfeld "Operationelle Risiken und sonstige Risiken"

  • Risikomessung operationeller Risiken
  • Ermittlung von Vertriebsrisiken
  • Abbildung von Planabweichungsrisiken
  • Berücksichtigung von Beteiligungsrisiken

Prüfungsfeld "Risikotragfähigkeit und Stresstests"

  • Risikotragfähigkeit nach dem neuen Leitfaden (ICAAP)
    • Europäischer Rahmen
    • Neuer RTF-Leitfaden (Überblick)
    • Abgrenzung ICAAP und ILAAP
    • Ökonomische Perspektive - Grundidee der Umsetzung
    • Normative Perspektive - Grundidee der Umsetzung
    • Praxisfall zur Umsetzung der neuen ICAAP-Sichten
  • Risikoinventur und Risikokonzentrationen
  • Struktur und Umfang von Stresstests
  • Validierung der verwendeten Modelle und Parameter
    • Zentrale vs. Dezentrale Validierung
    • Validierung vs. Modellrisiko

Prüfungsfeld "Geschäfts- und Risikostrategie"

  • Konsistenz von Geschäfts- und Risikostrategie
  • Fundierung der Strategien
  • Geschäftsmodellanalysen und Strategien
  • Wesentliche Steuerungskennzahlen und Handlungsimplikationen

Zuständig

Organisation Jacqueline Reinert (Tel.: 0681 9340-230)

Inhalt Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)

Meldeschluss

Freitag, den 05.08.2022



» Zurück » Seminarausschreibung herunterladen (PDF)
» Seminardaten in Zwischenablage kopieren
» Seminar weiterempfehlen
» Seminar drucken