Seminar

Stresstests und Konzentrationsrisiken

Seminarnummer

15.05.618.03

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Revision sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen

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Zielsetzung

Die Durchführung von Stresstests ist eine zentrale Herausforderung für alle Finanzinstitute. Stresstests liefern eine wertvolle Ergänzung zur "Normal-Case" -Steuerung der Bank.
Im Rahmen des Seminars werden aufsichtsrechtliche Anforderungen und deren Interpretation sowie lösungsorientierte Ansätze zur Umsetzung der Stresstests in der Praxis aufgezeigt.
Die Identifikation von Risikokonzentrationen ist für Banken von zentraler Bedeutung. Sie sind in der Regel die Hauptursache für Schieflagen oder die Insolvenz eines Hauses.
Zusätzlich werden Wege zur Identifikation und Quantifizierung diskutiert sowie Möglichkeiten zur Einbeziehung in die Steuerung aufgezeigt.

 

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Inhalte

• Überblick und Einführung
• Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen an Stresstests und  Risikokonzentrationen
• Betriebswirtschaftliche Grundlagen zu Stresstests
• Betriebswirtschaftliche Grundlagen zu Ertrags- und Risikokonzentrationen
• Stresstests für Adressen- und Spreadrisiken für Kunden- und Eigengeschäft
• Stresstests für Marktpreisrisiken
• Stresstests für Liquiditätsrisiken
• Stresstests für Operationelle Risiken
• Diversifikation in risikoartenübergreifende Stresstests    
• Ergebnisse der Stresstests

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Hinweis

Teilweise werden Excelbeispiele zur Illustration eingesetzt. Diese werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

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