Seminar

Risikotragfähigkeit – Herausforderungen und Lösungen bei der Umsetzung in der Praxis

Seminarnummer

15.11.629.02

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Risikocontrolling und Aufsichtsrecht

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Zielsetzung

Die Umsetzung einer Risikotragfähigkeitskonzeption ist eine der zentralen Anforderungen der MaRisk. Die Anforderungen an die Risikotragfähigkeit wurden im Rahmen der letzten Novellen erweitert und konkretisiert. Die Risikotragfähigkeit ist zentraler Bestandteil bankenaufsichtlicher Prüfungshandlungen. Speziell im Rahmen der periodischen Risikotragfähigkeit gibt es nicht selten Prüfungsfeststellungen.
Das Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick zum Thema Risikotragfähigkeit mit dem Fokus auf aktuelle fachliche Fragestellungen und aufsichtliche Prüfungsschwerpunkte.
Intensiv behandelt werden z. B. die integrierte Szenariosimulation zur Quantifizierung des Bewertungsrisikos Wertpapiere, die besonderen Herausforderungen bei der Abbildung von Spezialfonds sowie die vollständige Abbildung aller wesentlichen Risiken. Ebenfalls diskutiert werden potenzielle Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Risikodiversifikationseffekten.
Zu den Fragestellungen werden im Seminar die entsprechenden Lösungsansätze präsentiert. Dabei wird jeweils der Bezug zur Umsetzung in der Praxis hergestellt.

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Inhalte

Einordnung in die Gesamtbanksteuerung

MaRisk-Anforderungen an die Risikotragfähigkeit

Überblick Sichtweisen der Risikotragfähigkeit

• Regulatorische, periodische und wertorientierte Sichtweise
• Going Concern-Ansatz versus Liquidationsansatz

Periodische Sichtweise

• Schematischer Aufbau des RTF-Konzepts in der periodischen Sichtweise
• Wahl des Risikohorizonts
  • Ultimo, Ultimo Folgejahr
  • Rollierend 12 Monate
• Ermittlung des Risikodeckungspotenzials
• Integration der regulatorischen Sichtweise und Ableitung des verwendbaren Risikodeckungspotenzials
• Risikoquantifizierung
  • Value-at-Risk-Verfahren versus Szenarioanalyse
  • Zinsüberschussrisiko nach Einflussfaktoren
  • Ordentlicher Ertrag
  • Ordentlicher Aufwand
  • Bewertungsergebnis Kredit
  • Bewertungsergebnis Wertpapiere
  • Sonstiges Bewertungsergebnis
  • Umgang mit Risikodiversifikationseffekten
• Limitierung und Ermittlung der Limitauslastung
• Ansätze zum Blick "über den Bilanzstichtag hinaus"
• Praxisfall

Wertorientierte Risikotragfähigkeit

• Risikotragfähigkeit versus Kapital- und Risikoallokation
• Längsschnitt- versus Querschnittsanalysen
• Risikodeckungspotenzial
• Risikoquantifizierung
• Limitierung und Limitauslastung

Weiterführende Fragestellungen

• Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
• Risikotragfähigkeit und Stresstests
• Exkurs: Validierung und Modellrisiken

Reporting

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